Agarwal, V., Naik, N.Y. (2004). Risk and portfolio decisions involving hedge funds. Review of Financial Studies, 17 (1), 63-98. (Crossref)

Bacon, C. (2009). How Sharp is the Sharpe Ratio. Statpro Whitepaper. Retrieved from: http://www.statpro.com/resources/whitepapers/how_sharp_is_the_sharp_ratio. aspx.

Dowd, K. (2000). Adjusting for risk: An improved Sharpe ratio. International Review of Economics and Finance, 9, 209-222. (Crossref)

Eling, M., Schuhmacher, F. (2007). Does the Choice of Performance Measure Influence the Evaluation of Hedge Funds? Journal of Banking & Finance, 31, 2632-2647. (Crossref)

Grau-Carles, P., Sainz, J. (2009). Different risk-adjusted fund performance measures: a comparison. In: Proceedings of 23rd European Conference on Modelling and Simulation, Madrid 09-12.06.2009. (Crossref)

J.P. Morgan/Reuters (1996). RiskMetricsTM - Technical Document. New York. Retrieved from: https://www.msci.com/documents/10199/5915b101-4206-4ba0-aee2-3449d5c7e95a [accessed 06.09.2017].

Jajuga, K. (2007). Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa.

Jorion, P. (2006). Value at Risk the New Benchmark for Managing Financial Risk. McGraw-Hill, New York.

Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2014). Ocena zarządzania portfelami otwartych funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych miar efektywności inwestycyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 207, 136-147.

Kompa, K., Witkowska, D. (2010). Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (3), 169-180.

Kopiński, A. (2013). Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w okresie 2009-2012: miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod. Annales Universitatis Mariae Curie- -Skłodowska. Sectio H: Oeconomia, 47 (3), 313-326.

Kopiński, A. (2014). Taksonomia i zastosowanie metody Hellwiga w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 330, 192-204. (Crossref)

Kumar, N.L., Devi, R.V. (2011). Performance evaluation of public and private sector mutual funds in India. International Journal in Research, Commerce and Management, 1 (2), 24-36.

Longerstaey, J., Spencer, M. (1996). RiskMetrics™ Technical Document. Morgan Guaranty Trust Company of New York. New York.

Luszniewicz, A., Słaby, T. (2003). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. C.H. Beck, Warszawa.

Mentel, G. (2011). Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.

Mina, J., Yi Xiao, J. (2001). Return to Risk Metrics. The Evalution of a Standard. RiskMetrics Technical Documents. New York.

Perez, K. (2011). Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i ich przydatność dla polskich funduszy akcji. In: W. Przybylska-Kapuścińska.(Ed.), Rynek finansowy w okresie zaburzeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Difin, Warszawa.

Rutkowska-Ziarko, A., Sobieska, K. (2016). Ryzyko kwantylowe wybranych otwartych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 40, 491-501.

Zamojska, A. (2015). Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 325-333. (Crossref)

Zangari, P. (1994). Estimating volatilities and correlations. RiskMetrics-Technical Document. 2nd edn. Morgan Guaranty, New York.

Żebrowska-Suchodolska, D. (2017). Pomiar efektywności inwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2004-2014 przy użyciu miar obsunięcia kapitału. Ekonometria, 2 (56), 104-115. (Crossref)

Żebrowska-Suchodolska, D. (2018). The Risk of the Polish Equity Funds in the Years 2004-2015 Determined Using the VaR and CVaR Measures [typescript]. (Crossref)